Handelssystem für Bitcoin: Aufbau einer Intraday-Strategie unter Verwendung von Volatilität und Tagesspanne

In diesem Artikel werden wir ein Handelssystem mit einer sehr einfachen Logik entwickeln, das auf der Verwendung der Tagesspanne als Maß für die Marktvolatilität basiert. Wie man sehen wird, kann selbst eine extrem einfache und lineare Regel zu interessanten Handelsideen führen, insbesondere wenn sie auf Märkte angewendet wird, die durch Richtungsbewegungen und Phasen der Volatilitätsexpansion gekennzeichnet sind, wie etwa Bitcoin ($BTC).

Die Idee hinter der Strategie besteht darin, die Tage auszunutzen, an denen der Markt eine gewisse Kompression der Bewegung im Vergleich zu seiner Gesamtausrichtung zeigt. Insbesondere vergleicht das System den Körper des Balkens, also den Abstand zwischen Eröffnung und Schluss, mit der Gesamtspanne des Tages, definiert als Differenz zwischen Hoch und Tief. Wenn der Körper kleiner als ein bestimmter Bruchteil der Spanne ist, wird dieser Zustand als eine mögliche Phase der Unentschlossenheit oder Kompression interpretiert, aus der der Markt anschließend eine entschiedenere Bewegung hervorbringen könnte.

Die Strategie wird dann über eine Stop-Order, die über dem Schlusskurs platziert wird, eine Long-Position einnehmen, genauer gesagt in einem Abstand, der der Spanne des Balkens entspricht. Auf diese Weise wird das System nicht sofort in den Markt eintreten, sondern nur dann, wenn der Preis tatsächlich genug bullisches Momentum zeigt, um das vordefinierte Einstiegsniveau zu durchbrechen.

Der Kern des ursprünglichen Codes (in PowerLanguage) wird daher diese einfache Zeile sein:

wenn Body < (dFactor * Range), dann kaufen Sie den nächsten Balken bei Schlusskurs + Range-Stopp;

Wie Sie sehen, ist die Logik bewusst essenziell: Der zunächst auf 1 gesetzte Parameter „dFactor“ bestimmt, wie klein der Körper des Balkens im Vergleich zur Gesamtspanne sein muss, um ein Handelssignal zu erzeugen. Um die Struktur des Systems zu vervollständigen, werden dann ein Stop-Loss, ein Gewinnziel und ein erzwungener Ausstieg am Ende der Sitzung hinzugefügt, um die Strategie auf einem Intraday-Horizont zu halten und ein Risiko über Nacht zu vermeiden.

Die betrachtete Sitzung dauert üblicherweise von 00:00 GMT bis 23:59 GMT, um sie mit dem Kalendertag zusammenfallen zu lassen, da Kryptowährungen 24 Stunden am Tag gehandelt werden. Es wird auch ein Zeitrahmen von 1440 Minuten, also 24 Stunden, verwendet.

In den folgenden Abschnitten werden wir daher im Detail analysieren, wie diese Logik funktioniert, ihre ersten Ergebnisse bewerten und mögliche Optimierungen der wichtigsten Handelsparameter bewerten.

Handelssystem für Bitcoin: Aufbau der ersten Strategie

Angenommen, wir handeln mit 100.000 $ pro Trade, einem hypothetischen Wert zur Vereinfachung der Berechnungen, der aber dank der Teilbarkeit des Spotmarktes skalierbar ist, wird der Trade geschlossen, wenn ein Stop-Loss von 2.000 $ (d. h. 2 % des Positionswerts) erreicht wird. Dies ist ein ziemlich breiter Wert, der jedoch angesichts der Volatilität von Bitcoin und der Nervosität seiner Bewegungen auf diesem Markt als notwendig erachtet wird. In jedem Fall hat die Strategie einen Intraday-Horizont, sodass Positionen bei Bedarf am Ende der Sitzung oder bei Erreichen eines Take-Profits von 10.000 USD, was 10 % entspricht, geschlossen werden.

Wenn wir diese Strategie auf den Spotmarkt von Bitcoin ($BTC) gegenüber USDT (einem an den Dollar gekoppelten Stablecoin) anwenden, erzielen wir von Januar 2017 bis Mai 2026 sehr ermutigende Ergebnisse mit einer Eigenkapitallinie, die ziemlich regelmäßig ansteigt.

Abbildung 1 – Eigenkapitallinie des Handelssystems für Bitcoin ($BTC) in der Anfangskonfiguration

Dies wird durch die in Abbildung 2 dargestellten Jahresergebnisse bestätigt, die jedoch einen durchschnittlichen Handel erkennen lassen, der insbesondere in den letzten Jahren nicht sehr hoch ist und der daher verbessert werden könnte, um die Strategie robuster zu machen, um auch die Betriebskosten des realen Handels (Provisionen und Slippage bei der Auftragsausführung) abzudecken.

Abbildung 2 – Jahresergebnisse der ersten Version der Bitcoin-Handelsstrategie

Optimierung des Bitcoin-Handelssystems: Verbesserung der Robustheit und Leistung

Zu den Variablen, die zur Optimierung der Strategie angepasst werden können, gehört sicherlich der multiplikative Faktor der Spanne, „dFactor“, aber auch die Stop-Loss- und Take-Profit-Werte.

Durch Variieren von „dFactor“ zwischen 0,5 und 1 in Schritten von 0,05 erhalten wir die Ergebnisse in Abbildung 3.

Abbildung 3 – Optimierung des dFactor-Parameters der Bitcoin-Handelsstrategie

Wenn wir sie nach Nettogewinn sortieren, können wir sehen, dass der Wert 0,75 es uns ermöglicht, ein ausgezeichnetes Nettogewinn/Drawdown-Verhältnis (die benutzerdefinierten Kriterien) und den besten durchschnittlichen Handel (ca. 454 $) zu erhalten, wobei die Werte um ihn herum die Systemmetriken nicht sehr verändern, was die Gültigkeit dieses Filters bestätigt.

Mit den ausgewählten Parametern nähert sich der Gesamtgewinn des Systems also 241.000 US-Dollar über 530 Trades an, bei einem durchschnittlichen Trade von etwa 454 US-Dollar. Diese Ergebnisse deuten auf eine Strategie hin, die bereits recht gut ist und im Live-Handel angewendet werden könnte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht weitere Arbeiten zur Verbesserung durchgeführt werden können.

Tatsächlich verwendet die Strategie derzeit einen Stop-Loss von 2.000 $, also 2 % des Positionswerts, und ein Gewinnziel von 10.000 $. In Abbildung 4 sehen wir, dass sich durch Variation des Stop-Loss von 1.000 $ auf 5.000 $ und des Gewinnziels von 0 $ auf 30.000 $ das Wertepaar 3.000 $ und 15.000 $ als optimal im Hinblick auf das Verhältnis Nettogewinn/Drawdown herausstellt.

Abbildung 4 – O