Крипто-вечные инструменты предсказывают направление открытия понедельника на Уолл-стрит с точностью 89%, показывают данные

Криптовалютные биржи начинают брать на себя новую роль: ценообразование на традиционные активы, пока Уолл-стрит закрыта.

Ответственность за это лежит на растущем рынке бессрочных фьючерсных контрактов, привязанных к традиционным финансовым инструментам, включая такие товары, как золото и нефть, которые круглосуточно обращаются на криптовалютных биржах.

Данные Binance Research показывают, что эти рынки, еженедельный объем торгов которых достигает 31 миллиарда долларов из-за волатильности сырьевых товаров, делают больше, чем просто заполняют часы простоя. Как обнаружила Binance, движение цен на выходные, привязанных к золоту, правильно предсказывает направление открытия понедельника по традиционным фьючерсам примерно в 89% случаев. Корреляция между ними находится около 0,80, что указывает на сильную связь.

В отчете указывается, что средний «коэффициент захвата» составляет 57%, что означает, что более половины ожидаемого движения уже отражено на криптовалютных рынках до открытия традиционных бирж.

Примером может служить чрезвычайная нестабильность, наблюдаемая в связи с войной в Иране. Поскольку в выходные с 28 февраля по 1 марта напряженность возросла, объем торгов этими контрактами вырос до 8,1 миллиарда долларов, что намного превышает типичный уровень. Трейдеры использовали рынок для хеджирования и реагирования в режиме реального времени, пока традиционные площадки были закрыты.

По данным Binance, активность на выходных стабильно росла в течение последнего месяца: объемы сейчас составляют в среднем около 38% от уровня будних дней.

«Хотя масштабы обнаружения цен еще можно улучшить, точность направления уже привлекательна», - пишет фирма. "Постоянные движения цен на выходных правильно предсказывают направление гэпа открытия понедельника в 89% случаев. Для трейдеров, стремящихся занять позицию раньше открытия понедельника или управлять риском на выходных, такой уровень надежности направления делает TradFi-perps ценным источником сигналов".

Эти продукты также предлагают другие преимущества, предоставляя финансовые инструменты, которые в противном случае вынудили бы держателей криптовалюты отказаться от прямого доступа к своим платформам.

Читать далее: Трейдеры — большие победители, поскольку акции, работающие круглосуточно и без выходных, наконец-то положат конец «манипулированию ценами в нерабочее время»