Bitcoin پر تجارتی نظام: اتار چڑھاؤ اور روزانہ کی حد کا استعمال کرتے ہوئے انٹرا ڈے حکمت عملی بنانا

اس آرٹیکل میں ہم مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے طور پر روزانہ کی حد کے استعمال پر مبنی ایک بہت ہی سادہ منطق کے ساتھ تجارتی نظام تیار کریں گے۔ جیسا کہ دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ ایک انتہائی سادہ اور لکیری قاعدہ بھی دلچسپ تجارتی خیالات کو جنم دے سکتا ہے، خاص طور پر جب ان مارکیٹوں پر لاگو ہوتا ہے جس کی خصوصیت دشاتمک حرکتوں اور اتار چڑھاؤ کی توسیع کے مراحل جیسے بٹ کوائن ($BTC) سے ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے پیچھے خیال ان دنوں کا فائدہ اٹھانا ہے جب مارکیٹ اپنے مجموعی گھومنے پھرنے کے مقابلے میں حرکت کی ایک خاص کمپریشن دکھاتی ہے۔ خاص طور پر، نظام بار کے جسم کا موازنہ کرے گا، یعنی کھلے اور بند کے درمیان فاصلے، دن کی کل رینج کے ساتھ، جس کی تعریف اونچائی اور کم کے درمیان فرق کے طور پر کی گئی ہے۔ جب جسم حد کے ایک مخصوص حصے سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس حالت کو غیر فیصلہ کن یا کمپریشن کے ممکنہ مرحلے سے تعبیر کیا جائے گا، جس سے مارکیٹ بعد میں زیادہ فیصلہ کن حرکت پیدا کر سکتی ہے۔

اس کے بعد حکمت عملی بند کے اوپر رکھے گئے سٹاپ آرڈر کے ذریعے لمبے عرصے تک داخل ہو جائے گی، زیادہ واضح طور پر بار کی حد کے برابر فاصلے پر۔ اس طرح، نظام فوری طور پر مارکیٹ میں داخل نہیں ہو گا، لیکن صرف اس صورت میں جب قیمت اصل میں پہلے سے طے شدہ اندراج کی سطح کو توڑنے کے لیے کافی تیزی کا مظاہرہ کرے۔

ابتدائی کوڈ کا بنیادی حصہ (پاور لینگویج میں) اس لیے یہ سادہ لائن ہوگی:

اگر باڈی < (dFactor * رینج) تو اگلی بار کلوز + رینج اسٹاپ پر خریدیں۔

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، منطق جان بوجھ کر ضروری ہے: پیرامیٹر `dFactor`، ابتدائی طور پر 1 پر سیٹ کیا گیا ہے، اس بات کا تعین کرتا ہے کہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لیے بار کے باڈی کا مجموعی رینج کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہونا ضروری ہے۔ سسٹم کے ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لیے، ایک سٹاپ نقصان، منافع کا ہدف اور سیشن کے اختتام پر جبری اخراج شامل کیا جاتا ہے، تاکہ حکمت عملی کو انٹرا ڈے افق پر رکھا جا سکے اور راتوں رات نمائش سے بچایا جا سکے۔

روایتی طور پر سمجھا جانے والا سیشن 00:00 GMT سے 23:59 GMT تک چلتا ہے، تاکہ اسے کیلنڈر کے دن کے ساتھ موافق بنایا جا سکے، کیونکہ کریپٹو کرنسیوں کی تجارت دن میں 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ 1440 منٹ کا بار ٹائم فریم، یعنی 24 گھنٹے، بھی استعمال کیا جائے گا۔

اس لیے مندرجہ ذیل پیراگراف میں ہم تفصیل سے تجزیہ کریں گے کہ یہ منطق کس طرح کام کرتی ہے، اس کے ابتدائی نتائج اور اہم تجارتی پیرامیٹرز کی ممکنہ اصلاح کا اندازہ لگاتے ہوئے۔

Bitcoin پر تجارتی نظام: ابتدائی حکمت عملی بنانا

یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہم $100,000 فی تجارت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، حساب کو آسان بنانے کے لیے ایک فرضی قیمت لیکن اسپاٹ مارکیٹ کی تقسیم کی بدولت، تجارت بند ہو جائے گی جب $2,000 کا سٹاپ نقصان ہو جائے گا (یعنی پوزیشن ویلیو کا 2%)۔ یہ ایک وسیع قدر ہے لیکن بٹ کوائن کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے اور اس کی حرکتیں کتنی پریشان کن ہوسکتی ہیں، اس مارکیٹ میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی صورت میں، حکمت عملی کا انٹرا ڈے افق ہے، لہذا اگر ضروری ہوا تو یہ سیشن کے اختتام پر پوزیشنز بند کر دے گا، یا $10,000 کے ٹیک پرافٹ تک پہنچنے پر، جو کہ 10% کے برابر ہے۔

اس حکمت عملی کو Bitcoin ($BTC) اسپاٹ مارکیٹ پر USDT (ڈالر سے لگایا ہوا ایک مستحکم کوائن) پر لاگو کرتے ہوئے، جنوری 2017 سے مئی 2026 تک ہمیں بہت حوصلہ افزا نتائج حاصل ہوتے ہیں، ایک ایکویٹی لائن کے ساتھ جو کافی حد تک باقاعدگی سے بڑھتی ہے۔

شکل 1 - ابتدائی ترتیب میں بٹ کوائن ($BTC) پر تجارتی نظام کی ایکویٹی لائن

اس کی تصدیق شکل 2 میں دکھائے گئے سالانہ نتائج سے ہوتی ہے، جو اوسط تجارت کو ظاہر کرتی ہے جو بہت زیادہ نہیں ہے، خاص طور پر حالیہ برسوں میں، اور اس وجہ سے حکمت عملی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ حقیقی ٹریڈنگ کے آپریٹنگ اخراجات کو بھی پورا کیا جا سکے (کمیشنز اور آرڈر پر عمل درآمد میں پھسلن)۔

شکل 2 - Bitcoin تجارتی حکمت عملی کے ابتدائی ورژن کے سالانہ نتائج

بٹ کوائن ٹریڈنگ سسٹم کی اصلاح: مضبوطی اور کارکردگی کو بہتر بنانا

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے جن متغیرات کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، ان میں یقینی طور پر رینج کا ضربی عنصر، 'dFactor' ہے، بلکہ سٹاپ نقصان اور منافع کی قدر بھی ہے۔

0.05 کے مراحل میں 'dFactor' کو 0.5 اور 1 کے درمیان مختلف کرکے، ہم شکل 3 میں نتائج حاصل کرتے ہیں۔

شکل 3 - Bitcoin تجارتی حکمت عملی کے dFactor پیرامیٹر کی اصلاح

ان کو خالص منافع کے لحاظ سے ترتیب دیتے ہوئے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قدر 0.75 ہمیں بہترین خالص منافع/خرابی تناسب (حسب ضرورت معیار) اور بہترین اوسط تجارت (تقریباً $454) حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے، اس کے ارد گرد کی قدریں سسٹم میٹرکس کو بہت زیادہ تبدیل نہیں کرتی ہیں، اس فلٹر کی درستگی کی تصدیق کرتی ہے۔

اس لیے منتخب کردہ پیرامیٹرز کے ساتھ، نظام کا کل منافع 530 تجارتوں پر $241,000 تک پہنچ جاتا ہے، جس کی اوسط تجارت تقریباً $454 ہے۔ یہ نتائج ایک ایسی حکمت عملی کی نشاندہی کرتے ہیں جو پہلے ہی کافی اچھی ہے اور اسے لائیو ٹریڈنگ میں لاگو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بہتر بنانے کے لیے مزید کام نہیں کیا جا سکتا۔

اس وقت، درحقیقت، حکمت عملی $2,000 کے سٹاپ نقصان، یعنی پوزیشن ویلیو کا 2%، اور $10,000 کے منافع کا ہدف استعمال کرتی ہے۔ شکل 4 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاپ نقصان کو $1,000 سے $5,000 اور منافع کے ہدف کو $0 سے $30,000 تک تبدیل کرنے سے، $3,000 اور $15,000 کی قدروں کا جوڑا خالص منافع/ڈرا ڈاؤن تناسب کے لحاظ سے بہترین ثابت ہوتا ہے۔

تصویر 4 - O