نظام التداول على البيتكوين: بناء استراتيجية لحظية باستخدام التقلبات والنطاق اليومي
في هذه المقالة سوف نقوم بتطوير نظام تداول بمنطق بسيط للغاية، يعتمد على استخدام النطاق اليومي كمقياس لتقلبات السوق. كما سنرى، حتى القاعدة البسيطة والخطية للغاية يمكن أن تؤدي إلى أفكار تجارية مثيرة للاهتمام، خاصة عند تطبيقها على الأسواق التي تتميز بالتحركات الاتجاهية ومراحل التوسع في التقلبات مثل البيتكوين (BTC).
الفكرة وراء هذه الإستراتيجية هي استغلال الأيام التي يظهر فيها السوق ضغطًا معينًا للحركة مقارنة برحلتها الشاملة. على وجه الخصوص، سيقوم النظام بمقارنة جسم الشريط، أي المسافة بين الافتتاح والإغلاق، مع النطاق الإجمالي لليوم، والذي يعرف بالفرق بين الارتفاع والانخفاض. عندما يكون الجسم أصغر من جزء معين من النطاق، سيتم تفسير هذا الشرط على أنه مرحلة محتملة من التردد أو الضغط، والتي يمكن للسوق من خلالها توليد حركة أكثر حسماً.
ستدخل الإستراتيجية بعد ذلك في فترة طويلة عبر أمر إيقاف يتم وضعه فوق الإغلاق، وبشكل أكثر دقة على مسافة تساوي نطاق الشريط. بهذه الطريقة، لن يدخل النظام إلى السوق على الفور، ولكن فقط إذا أظهر السعر فعليًا زخمًا صعوديًا كافيًا لاختراق مستوى الدخول المحدد مسبقًا.
سيكون جوهر الكود الأولي (في PowerLanguage) هو هذا السطر البسيط:
إذا كان Body < (dFactor * Range) قم بشراء الشريط التالي عند الإغلاق + توقف النطاق؛
كما ترون، فإن المنطق ضروري بشكل متعمد: تحدد المعلمة "dFactor"، التي تم تعيينها في البداية على 1، مدى صغر حجم الشريط الذي يجب مقارنته بالنطاق العام من أجل إنشاء إشارة تداول. لإكمال هيكل النظام، يتم بعد ذلك إضافة وقف الخسارة وهدف الربح والخروج القسري في نهاية الجلسة، وذلك للحفاظ على الإستراتيجية في الأفق اللحظي وتجنب التعرض لليلة واحدة.
تبدأ الجلسة التي يتم النظر فيها بشكل تقليدي من الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش إلى الساعة 23:59 بتوقيت جرينتش، لتتزامن مع اليوم التقويمي، حيث يتم تداول العملات المشفرة على مدار 24 ساعة في اليوم. سيتم أيضًا استخدام إطار زمني مدته 1440 دقيقة، أي 24 ساعة.
لذلك سنقوم في الفقرات التالية بتحليل كيفية عمل هذا المنطق بالتفصيل، وتقييم نتائجه الأولية والتحسينات الممكنة لمعايير التداول الرئيسية.
نظام التداول على البيتكوين: بناء الإستراتيجية الأولية
على افتراض أننا نتداول بمبلغ 100000 دولار لكل صفقة، وهي قيمة افتراضية لتبسيط الحسابات ولكنها قابلة للتوسع بفضل قابلية السوق الفورية للقسمة، فسيتم إغلاق الصفقة عند الوصول إلى وقف الخسارة بقيمة 2000 دولار (أي 2٪ من قيمة المركز). هذه قيمة واسعة إلى حد ما ولكن من المفترض أن تكون ضرورية في هذا السوق، نظرًا لتقلبات البيتكوين ومدى التوتر الذي يمكن أن تكون تحركاته. على أية حال، فإن الإستراتيجية لها أفق لحظي، لذلك ستقوم بإغلاق المراكز في نهاية الجلسة إذا لزم الأمر، أو عند الوصول إلى جني ربح قدره 10000 دولار، أي ما يعادل 10٪.
وبتطبيق هذه الإستراتيجية على السوق الفورية للبيتكوين (BTC) مقابل USDT (عملة مستقرة مرتبطة بالدولار)، في الفترة من يناير 2017 إلى مايو 2026، حصلنا على نتائج مشجعة للغاية، مع خط أسهم يرتفع بطريقة منتظمة إلى حد ما.
الشكل 1 - خط الأسهم لنظام التداول على Bitcoin ($BTC) في التكوين الأولي
وهذا ما تؤكده النتائج السنوية الموضحة في الشكل 2، والتي تكشف مع ذلك عن متوسط تداول ليس مرتفعًا جدًا، خاصة في السنوات الأخيرة، وبالتالي يمكن تحسينه من أجل جعل الإستراتيجية أكثر قوة بهدف تغطية تكاليف التشغيل للتداول الحقيقي أيضًا (العمولات والانزلاق في تنفيذ الأوامر).
الشكل 2 - النتائج السنوية للإصدار الأولي لاستراتيجية تداول البيتكوين
تحسين نظام تداول البيتكوين: تحسين المتانة والأداء
من بين المتغيرات التي يمكن تعديلها لتحسين الإستراتيجية، هناك بالتأكيد العامل المضاعف للنطاق، "dFactor"، ولكن أيضًا قيم وقف الخسارة وجني الأرباح.
وبتغيير "dFactor" بين 0.5 و1 في خطوات 0.05، نحصل على النتائج في الشكل 3.
الشكل 3 - تحسين معلمة dFactor لاستراتيجية تداول البيتكوين
وبفرزها حسب صافي الربح، يمكننا أن نرى أن القيمة 0.75 تسمح لنا بالحصول على نسبة صافي ربح/سحب ممتازة (المعايير المخصصة) وأفضل متوسط تداول (حوالي 454 دولارًا)، مع عدم تغيير القيم المحيطة بها مقاييس النظام كثيرًا، مما يؤكد صحة هذا الفلتر.
ومع المعلمات المحددة، يقترب إجمالي ربح النظام من 241000 دولار أمريكي على 530 صفقة، بمتوسط تداول يبلغ حوالي 454 دولارًا أمريكيًا. تشير هذه النتائج إلى استراتيجية جيدة جدًا بالفعل ويمكن تطبيقها في التداول المباشر، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن القيام بالمزيد من العمل لتحسينها.
في الوقت الحالي، في الواقع، تستخدم الإستراتيجية وقف الخسارة بقيمة 2000 دولار، أي 2٪ من قيمة المركز، وهدف ربح قدره 10000 دولار. في الشكل 4 يمكننا أن نرى أنه من خلال تغيير وقف الخسارة من 1,000 دولار إلى 5,000 دولار وهدف الربح من 0 دولار إلى 30,000 دولار، فإن زوج القيم 3,000 دولار و15,000 دولار يتبين أنه الأمثل من حيث نسبة صافي الربح/السحب.
الشكل 4 - س