Торговая система на биткойне: построение внутридневной стратегии с использованием волатильности и дневного диапазона

В этой статье мы разработаем торговую систему с очень простой логикой, основанную на использовании дневного диапазона в качестве меры волатильности рынка. Как будет видно, даже чрезвычайно простое и линейное правило может породить интересные торговые идеи, особенно когда оно применяется к рынкам, характеризующимся направленным движением и фазами расширения волатильности, таким как Биткойн ($ BTC).

Идея стратегии состоит в том, чтобы использовать те дни, когда рынок демонстрирует определенное сжатие движения по сравнению с его общим отклонением. В частности, система будет сравнивать тело бара, то есть расстояние между ценой открытия и закрытия, с общим диапазоном дня, определяемым как разница между максимумом и минимумом. Когда тело меньше определенной доли диапазона, это состояние будет интерпретироваться как возможная фаза нерешительности или сжатия, из которой рынок впоследствии может сгенерировать более решительное движение.

Затем стратегия войдет в длинную позицию через стоп-ордер, размещенный выше закрытия, точнее на расстоянии, равном диапазону бара. Таким образом, система войдет в рынок не сразу, а только в том случае, если цена действительно покажет достаточный бычий импульс, чтобы пробить заранее определенный уровень входа.

Таким образом, ядром исходного кода (в PowerLanguage) будет следующая простая строка:

если Body < (dFactor * Range), то покупка следующего бара при закрытии + стоп-диапазон;

Как видите, логика намеренно важна: параметр dFactor, изначально установленный на 1, определяет, насколько маленьким должно быть тело бара по сравнению с общим диапазоном, чтобы сгенерировать торговый сигнал. Для завершения структуры системы затем добавляются стоп-лосс, цель по прибыли и принудительный выход в конце сессии, чтобы сохранить стратегию на внутридневном горизонте и избежать риска на ночь.

Рассматриваемая сессия условно проходит с 00:00 по Гринвичу до 23:59 по Гринвичу, чтобы совпасть с календарным днем, поскольку криптовалюты торгуются круглосуточно. Также будет использоваться временной интервал бара 1440 минут, то есть 24 часа.

Поэтому в следующих параграфах мы подробно проанализируем, как работает эта логика, оценив ее первоначальные результаты и возможные оптимизации основных торговых параметров.

Торговая система на биткойне: построение первоначальной стратегии

Предполагая, что мы торгуем со 100 000 долларов США за сделку (гипотетическое значение для упрощения расчетов, но масштабируемое благодаря делимости спотового рынка), сделка будет закрыта, когда будет достигнут стоп-лосс в 2000 долларов США (т. е. 2% от стоимости позиции). Это довольно широкое значение, но оно считается необходимым на этом рынке, учитывая волатильность Биткойна и то, насколько нервными могут быть его движения. В любом случае стратегия имеет внутридневной горизонт, поэтому при необходимости она будет закрывать позиции в конце сессии или при достижении тейк-профита в $10 000, равного 10%.

Применяя эту стратегию к спотовому рынку биткойнов ($BTC) по отношению к USDT (стейблкоину, привязанному к доллару), с января 2017 года по май 2026 года мы получаем очень обнадеживающие результаты: линия акций растет довольно регулярно.

Рисунок 1 – Линия капитала торговой системы на биткоине ($BTC) в начальной конфигурации.

Это подтверждается годовыми результатами, показанными на рисунке 2, которые, однако, показывают, что средняя сделка не очень высока, особенно в последние годы, и поэтому ее можно улучшить, чтобы сделать стратегию более надежной с целью также покрытия операционных расходов реальной торговли (комиссий и проскальзывания при исполнении ордеров).

Рисунок 2 – Годовые результаты первоначальной версии торговой стратегии Биткойн

Оптимизация торговой системы Биткойн: повышение надежности и производительности

Среди переменных, которые можно настроить для оптимизации стратегии, безусловно, есть мультипликативный коэффициент диапазона «dFactor», а также значения стоп-лосса и тейк-профита.

Изменяя dFactor от 0,5 до 1 с шагом 0,05, мы получаем результаты, представленные на рисунке 3.

Рисунок 3 – Оптимизация параметра dFactor торговой стратегии Bitcoin

Сортируя их по чистой прибыли, мы видим, что значение 0,75 позволяет нам получить отличное соотношение Чистая прибыль/Просадка (Пользовательские критерии) и лучшую среднюю сделку (около 454 долларов США), при этом значения вокруг него не сильно меняют показатели системы, что подтверждает справедливость этого фильтра.

Таким образом, при выбранных параметрах общая прибыль системы приближается к 241 000 долларов США за 530 сделок, при средней сделке около 454 долларов США. Эти результаты указывают на то, что стратегия уже достаточно хороша и может быть применена в реальной торговле, но это не означает, что нельзя проводить дальнейшую работу по ее улучшению.

Фактически на данный момент стратегия использует стоп-лосс в размере 2000 долларов США, т.е. 2% от стоимости позиции, и цель по прибыли в размере 10 000 долларов США. На рисунке 4 мы видим, что, варьируя стоп-лосс от $1000 до $5000 и целевую прибыль от $0 до $30 000, пара значений $3000 и $15 000 оказывается оптимальной с точки зрения соотношения Чистая прибыль/Просадка.

Рисунок 4 – О