比特币交易系统：利用波动性和每日范围构建日内策略

在本文中，我们将开发一个逻辑非常简单的交易系统，基于使用每日范围作为市场波动性的衡量标准。正如我们将看到的，即使是极其简单的线性规则也可以产生有趣的交易想法，特别是当应用于以定向运动和波动性扩张阶段为特征的市场时，例如比特币（$BTC）。

该策略背后的想法是利用市场走势与其整体波动相比出现一定压缩的日子。特别是，系统会将柱体（即开盘价和收盘价之间的距离）与当天的总范围（定义为最高价和最低价之间的差值）进行比较。当实体小于范围的某个部分时，这种情况将被解释为可能的犹豫不决或压缩阶段，市场随后可能会产生更具决定性的走势。

然后，该策略将通过在收盘价之上放置止损单进入多头，更准确地说，在等于柱线范围的距离处。这样，系统不会立即进入市场，但前提是价格确实显示出足够的看涨势头，突破预定的进入水平。

因此，初始代码（在 PowerLanguage 中）的核心将是这样简单的一行：

如果 Body < (dFactor * Range)，则在收盘 + 范围止损处买入下一根柱；

正如您所看到的，逻辑是故意重要的：参数“dFactor”最初设置为 1，决定了柱体与整体范围相比必须有多小才能生成交易信号。为了完成系统的结构，然后添加止损、盈利目标和交易结束时的强制退出，以将策略保持在日内范围内并避免隔夜风险。

通常考虑的交易时段为 00:00 GMT 至 23:59 GMT，以使其与日历日一致，因为加密货币每天 24 小时进行交易。还将使用 1440 分钟的柱时间框架，即 24 小时。

因此，在接下来的段落中，我们将详细分析该逻辑的工作原理，评估其初始结果以及主要交易参数的可能优化。

比特币交易系统：构建初始策略

假设我们每笔交易的交易金额为 100,000 美元，这是一个简化计算的假设值，但由于现货市场的可分割性，该值是可扩展的，那么当达到 2,000 美元的止损（即头寸价值的 2%）时，交易将被平仓。这是一个相当广泛的值，但考虑到比特币的波动性及其走势的紧张程度，在这个市场上被认为是必要的。无论如何，该策略都有日内范围，因此如有必要，它将在交易结束时平仓，或者在达到 10,000 美元（相当于 10%）的止盈后平仓。

将这一策略应用于比特币（$BTC）兑 USDT（与美元挂钩的稳定币）的现货市场，从 2017 年 1 月到 2026 年 5 月，我们获得了非常令人鼓舞的结果，权益线以相当规律的方式上升。

图 1 – 初始配置中比特币 ($BTC) 交易系统的权益线

图 2 所示的年度结果证实了这一点，但该结果显示平均交易量并不是很高，尤其是近年来，因此可以对其进行改进，以使策略更加稳健，以覆盖实际交易的运营成本（佣金和订单执行中的滑点）。

图 2 – 比特币交易策略初始版本的年度结果

比特币交易系统优化：提高稳健性和性能

在可以调整以优化策略的变量中，当然有范围的乘法因子“dFactor”，还有止损和止盈值。

通过以 0.05 为步长在 0.5 和 1 之间改变“dFactor”，我们得到图 3 中的结果。

图 3 – 比特币交易策略 dFactor 参数的优化

按净利润排序，我们可以看到值 0.75 使我们能够获得出色的净利润/回撤比率（自定义标准）和最佳平均交易（约 454 美元），其周围的值不会对系统指标产生太大影响，从而证实了此过滤器的有效性。

因此，在选定的参数下，系统在 530 笔交易中的总利润接近 241,000 美元，平均交易约为 454 美元。这些结果表明该策略已经相当不错，可以应用于实时交易，但这并不意味着不能做进一步的工作来改进它。

事实上，目前该策略使用的止损为 2,000 美元，即头寸价值的 2%，盈利目标为 10,000 美元。在图 4 中，我们可以看到，通过将止损从 1,000 美元更改为 5,000 美元，将利润目标从 0 美元更改为 30,000 美元，从净利润/回撤比率来看，3,000 美元和 15,000 美元的值对是最佳的。

图 4 – O